Lana Del Rey's 'Sad Girl' is een aangrijpende verkenning van de complexe emoties die een vrouw ervaart die betrokken is bij een man in een clandestiene relatie. Het nummer duikt in thema's als liefde, geheimhouding en het verdriet dat gepaard gaat met 'de andere vrouw' zijn. Lana Del Rey staat bekend om haar filmische muziekstijl, waarbij ze vaak verhalen over romantiek, glamour en melancholie in haar teksten verweven, en 'Sad Girl' is daarop geen uitzondering.
De tekst van 'Sad Girl' schetst een beeld van een vrouw die zich terdege bewust is van haar rol als minnares. Ze erkent dat haar standpunt mogelijk niet wordt begrepen of geaccepteerd door anderen ('dwazen zoals jij'), wat een maatschappelijk oordeel over haar daden suggereert. Er klinkt echter een gevoel van uitdagendheid door in haar toon, omdat ze impliceert dat degenen die haar beoordelen niet het soort hartstochtelijke liefde hebben ervaren die zij voor haar man heeft. De herhaalde regels 'Je hebt mijn man niet gezien' benadrukken haar overtuiging dat als anderen hem zouden kennen zoals zij, ze misschien zouden begrijpen waarom ze deze rol op zich neemt. De verwijzingen naar 'Bonnie aan de kant' en 'geld aan de kant' zinspelen op de spanning en materiële voordelen van de affaire, maar deze worden afgewisseld met de herhaalde verklaring dat ze een 'verdrietig, verdrietig meisje' is, wat de emotionele kosten benadrukt. van haar situatie.
Het nummer raakt ook aan de dualiteit van de identiteit van de verteller. Ze noemt zichzelf afwisselend een 'verdrietig meisje' en een 'stout meisje', wat duidt op een strijd tussen haar kwetsbaarheid en de rebelsheid van haar daden. De zin 'Kijk uit wat je tegen me zegt' dient als waarschuwing voor degenen die haar zouden kunnen bekritiseren, en versterkt haar beschermende houding ten opzichte van de relatie. Ondanks de kracht die ze misschien voelt door de affaire, is het overkoepelende sentiment van het nummer er een van verdriet, zoals de titel 'Sad Girl' suggereert. De beklijvende zang van Lana Del Rey en de melancholische melodie onderstrepen de innerlijke onrust van een vrouw die gevangen zit in de schaduw van een liefde die niet volledig de hare is.